Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 3022-3035

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1495


TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN KAR YAPISININ ANALİZİ: ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİNE YÖNELİMİN BANKALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ

TUNA CAN GÜLEÇ, SELİM DURAMAZ

Bu çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe bankaların faiz dışı gelir kalemleri arasında yer alan ücret ve komisyon gelirlerinin bankaların performansına etkisinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda 2003-2020 çeyreklik verileriyle Türk bankacılık sektöründe 8 bankanın verileri incelenmiştir. Oluşturulan modelde bankaların piyasa değerleri ve net karlılıkları ve faiz gelirlerinin ücret ve komisyonlara oranı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Verisetinin yapısı ve öncül analiz bulgularına dayanarak Westerlund Eşbütünleşme testiyle Uzun-Kısa Dönem Ortalama Grup Tahmin Sonuçları üretilmiştir. Devamında bulgular arasındaki ilişki, Dumitrescuve Hurlin nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, kısa vadede ücret ve komisyon gelirlerini arttıran bankaların net karlarında da artış gözlenmektedir fakat bu artış piyasa değerine yansımamaktadır. Öte yandan uzun vadede bankaların hem net karı hem de piyasa değerinde düşük gözlenmektedir. Uzun vadedeyse faiz gelirlerine odaklanan bankaların hem net karlarını hem de piyasa değerlerini arttırdıkları raporlanmıştır. Bu sonuçlara göre ücret ve komisyon gelirlerine odaklanmanın bankacılık sektöründe değer maksimizasyonu için doğru strateji olmayacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Faiz dışı gelirler, Türk bankacılık sektörü, Banka performansı.

ANALYZING THE CHANGING PROFIT STRUCTURE OF TURKISH BANKS: THE EFFECTS OF FEE AND COMMISSION INCOME SHIFT ON BANKS’ PERFORMANCE

The aim of this study is to reveal the effect of fee and commission income, which are among the non-interest income items of banks in the Turkish banking sector, on the performance of banks. In this context, data from 8 banks in Turkish banking sector were analyzed by using quarterly data from 2003 to 2020. In the research model, the relationship between the market values ​​and net profitability of banks and the ratio of interest income to fees and commissions is analyzed. Based on the structure of the dataset and preliminary analysis findings, Long and Short-Run Average Group Estimation Results were produced by using the Westerlund Cointegration test. Subsequently, the relationship between the findings was analyzed using the Dumitrescu and Hurlin causality test. According to the research findings, there is an increase in the net profits of the banks that increase their fee and commission income in the short term, but this increase is not reflected in the market value. On the other hand, both net profits and market value of these banks are observed to be low in the long term. In the long run, it is reported that banks focusing on interest income have increased both their net profits and market values. According to these results, it can be said that focusing on fee and commission income will not be the right strategy for value maximization in the banking sector.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Non interest incomes, Turkish banking sector, Bank performance.

Tam Metin 70

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.