HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA TATİL ANOMALİSİ: BIST BANKACILIK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DOI:
https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1157Anahtar Kelimeler:
Tatil etkisi- piyasa anomalileri- bankacılık endeksi- EGARCH modeliÖzet
Çalışmanın amacı, 02.01.2013-30.09.2018 döneminde BIST Bankacılık Endeksinde işlem gören banka hisse senetleri için Tatil Anomalisini değerlendirmektir. Bu bağlamda dini bayramlar ve resmi tatiller nedeniyle, hafta sonlarını kapsayıp kapsamadığına bakılmaksızın, işlem yapılmayan en az üç günlük dönem, “tatil” olarak değerlendirilmiştir. Anomalinin araştırılması tatil öncesi son ve tatil sonrası ilk işlem günleri ile sınırlı tutulmamış, tatilden beş işlem günü öncesine kadar araştırılmıştır. Bulgular tatil etkisinin banka hisse senetlerinin bir kısmında geçerli olduğunu ve tatil anomalisinin tatilden önceki 2.-5. işlem günlerinde ortaya çıktığını göstermektedir.
İndir
Yayınlanmış
2019-09-25
Nasıl Atıf Yapılır
Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR, & ZÜHAL ARSLAN. (2019). HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA TATİL ANOMALİSİ: BIST BANKACILIK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), 1114–1134. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1157
Sayı
Bölüm
Makaleler
