DÖVİZ KURUNUN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ

Özet

Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini ifade eder. Özellikle dalgalı yapıya sahip ekonomilerde, döviz kuru hareketleri dış ticaretin seyrini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, döviz kuru hareketlerini anlamak ve etkili bir şekilde yönetmek kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2013-2022 dönemi aylık verileri kullanılarak, reel efektif döviz kuru ile ihracat ve ithalat miktar endeksleri arasındaki ilişki E-Views paket programı kullanılarak araştırılmıştır. Öncelikle, değişkenlerin durağanlıkları Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testiyle incelenmiş ve daha sonra Johansen eşbütünleşme testiyle değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiler test edilmiştir. Sonrasında, hata düzeltme modeli kullanılarak kısa dönem değişikliklerin uzun dönem dengesi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedenselliği incelemek için Granger nedensellik testi kullanılmış ve son olarak varyans ayrıştırması yapılmıştır. Analiz sonuçları, reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu, hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını ve kısa-uzun dönem arasındaki dengesizliğin bir sonraki dönemde yaklaşık %30-35 oranında azaldığını göstermektedir. İhracat ile ithalat arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu da saptanmıştır. Varyans ayrıştırma analizi sonuçlarına göre, reel efektif döviz kurundaki değişikliklerin ihracat ve ithalat üzerinde zayıf bir etkisi olduğu, ancak ihracat ile ithalat arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.