TÜRKİYE’DEKİ BANKA BAŞARISIZLIKLARININ PANEL-YAŞAM ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Özet

Bir ülkenin bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler hem uluslararası düzenlemelerden etkilenmekte hem de o ülkenin ekonomik yapısını doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan bankacılık sektörünün analizi ve yorumlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bankaların başarısızlığına etkisi olan faktörler, bankaların bazı finansal oranları bakımından incelenmiştir. Analizde panel-yaşam analizinden yararlanılarak bu alana yöntemsel açıdan farklı bir bakış açısı sunulmuştur. Panel veri yapısının yaşam analizi yöntemleriyle incelenmesi anlamına gelen panel-yaşam analizi yöntemi ile zamanı değişebilen bir risk faktörü altında bankaların faaliyetine devam edebilmesi üzerindeki risk unsurları incelenmektedir. Çalışmada, 2000-2019 dönemi ele alınmış ve bu zaman diliminde Türkiye’de faaliyet gösteren 61 bankanın yayımlanan ortak finansal oranlarından yararlanılmıştır. Analiz sonucunda tahmin edilen yaşam modeline göre, yabancı sermayeli bankaların yerli sermayeli bankalara göre iflas riskinin yaklaşık %62 daha düşük olması dikkat çekicidir. Ayrıca tahmin edilen yaşam modeline göre, yüksek likidite ve aktif oranları ile düşük faiz geliri yapısının banka iflas riskini düşüren bir etkiye sahip olacağı görülmüştür.