Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1661-1681

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1892

TÜRKİYE’DE E-SİGORTACILIĞIN DEĞİŞİMİ VE HAYAT SİGORTALARINDA E-SİGORTA PRİM ÜRETİMİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN OTOREGRESİF SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ

NURAY TOSUNOĞLU

Elektronik sistemler aracılığıyla yapılan ticaret olarak tanımlanabilen e-ticaret, sigortacılık sektöründe de kendini göstermektedir. Satış şekli bazında e-ticaret aracılığıyla gerçekleştirilen satışlar literatürde e-sigortacılık ismiyle anılmaya başlanmıştır. E-sigortacılık dünya sigorta pazarında önemli bir yere gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de e-sigortacılıkta yaşanan değişimin araştırılması ve hayat sigortalarında e-sigorta prim üretiminin gelecek öngörüsünün elde edilmesidir. Öngörü için zaman serilerinin analizinde kullanılan doğrusal olmayan otoregresif sinir ağları yöntemi uygulanmıştır. İkincil verilere dayanarak hazırlanan bu nicel araştırmada kullanılan veriler, Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanan, satış şekli bazında primler tablolarından alınmıştır. Betimsel bulgular e-sigortacılık ile elde edilen toplam poliçe priminin, 2015 yılında 34.151.563 ile pazarın %0,1’ini oluşturmakta iken 2021 yılı Aralık ayı sonunda 2.659.041.678 ile %2,5’e ulaştığını göstermiştir. E-sigorta prim üretimi altı yıl içerisinde 77 kat artmıştır. Hayat sigortalarının öngörüsü için 2016:01-2021:12 dönemine ilişkin 72 aylık e-sigorta prim üretim değerleri kullanılarak doğrusal olmayan otoregresif sinir ağları ile analiz yapılmıştır. Kurulan en uygun ağ modeli (12-5-1) mimari yapısına sahip, Levenberg-Marquardt algoritmasına dayanan geri yayılım algoritması ile öğrenen model olmuştur. Eğitim sonunda, performans ölçütü olarak seçilen hata kareler ortalaması 2,07982e-4 ve regresyon belirtme katsayısı R²=0,93 olarak elde edilmiştir. Bu ağ modelinin kullanılması ile yapılan öngörüler, e-sigorta prim üretiminin gelecek altı yıllık dönemde de artacağını ortaya koymuştur. E-sigorta prim üretimi halen geleneksel yöntemler kadar büyük bir pazar payına sahip olmasa da bu payın gelecekte önemli oranda artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): E-ticaret, E-sigortacılık, Zaman Serisi, Sinir Ağları, Prim Üretimi Öngörüsü

THE CHANGE OF E-INSURANCE IN TURKEY AND FORECASTING E-INSURANCE PREMIUM PRODUCTION IN LIFE INSURANCE BY NONLINEAR AUTOREGRESSIVE NEURAL NETWORKS

E-commerce, which can be defined as trade through electronic systems, is also emerging in the insurance sector. The literature refers to sales through e-commerce as e-insurance in sales by type Therefore, e-insurance has become important in the global insurance market. This study aim to investigate the change in e-insurance in Turkey and forecast premium production in e-insurance for life insurance. Non-linear autoregressive neural network used for time series analysis was applied for the forecasting. This quantitative research draws its data from a secondary source of premium tables on sales by type released by the Insurance Association of Turkey. The descriptive findings indicate that as total policy premium from e-insurance was 34.151.563 with 0,1% of the market in 2015, it was 2.659.041.678 with 2,5% of the market in 2021. The forecasting of life insurance was analyzed using non-linear autoregressive neural network by e-insurance premium values of 72 monthly for the period of 2016:01-2021:12. The most appropriate network model with (12-5-1) architecture structure and learning with back propagation algorithm based on the Levenberg-Marquardt algorithm was established. After the training model, the mean squared error selected as a performance criterion is the 2,07982e-4, and the regression determination coefficient is also R²= 0,93. The forecast obtained using the network model shows that e-insurance tends to increase for years to come. As a result, e-insurance is likely to gain significant market share.

Anahtar Kelimeler (Keywords): E- trade, E-insurance, Time Series, Neural Network, Premium Production Forecasting